アルゴリズム取引はどのようなシステムなのだろう？どんな言語で書かれているのだろう？

HFT

High-Frequency Trading(HFT)やアルゴリズム取引と呼ばれるコンピュータを使った証券取引の世界はどんどん高速化し、マイクロ秒の世界を突破してナノ秒世界に到達したらしい。そういう世界でどのようなアーキテクチャのシステムや言語が使われているか非常に興味があるが、あまりコンピュータ寄りの世界には伝わってこないように思える。

この日記は HFT 関係の記事を集めるプレイスフォルダーにするよ。

  1. Application Development Trends | What Do the Highest-Paid Programmers Make?
  2. Application Development Trends | When Milliseconds Make Millions: Why Wall Street Programmers Earn the Big Bucks
  3. /. | Taking a Look At High-End Programmer Salaries
  4. /. | How and Why Wall Street Programmers Earn Top Salaries
  5. nVIDIA | Computational Finance
  6. i09 | The speed of light could turn the middle of the ocean into a stock-trading center
  7. FixnetixのiX-eCuteの記事
    1. WSJ | Wall Streets Need For Trading Speed: The Nanosecond Age
    2. Finetix | 14th Jun 2011 : Fixnetix Raises the Bar: World’s Fastest Nanosecond Trading
  8. Flash crash*1
    1. Newsweek 日本語版 | ダウ「瞬落」、真犯人は超速取引

2. は HFT 業界に近い記者による紹介。

  • HFTのプラットフォームは主にC/C++で記述されことが多い。
  • ファームによってはC#、Java、Haskell、Smalltalk、OCaml、Matlab、Cudaが使われているところもあるらしい。
  • GPUやFPGAも使われる。

5. は nVIDIA による CUDA を使った HFT 関係ツールのリンクリスト。

他に未読だが洋書だと以下のような書籍があるらしい。

High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems (Wiley Trading)

High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems (Wiley Trading)

High Frequency Trading Models, + Website (Wiley Trading)

High Frequency Trading Models, + Website (Wiley Trading)

HFT のニュースを扱うサイト

*1:HFTが引き金となって証券市場が急落する現象。